sábado, 31 de outubro de 2015

Testando estacionariedade no Stata (painel desbalanceado)

O Stata possui um monte de testes para avaliar se há ou não raiz unitária em uma série (help xtunitroot). No caso de contabilidade e finanças, nós trabalhamos muito com dados em painel - principalmente paineis desbalanceados, isso é um grande problema com testes de raízes unitárias.

Baseado em um artigo de Maddala e Wu (1999), há o comando xtfisher, que testa se há raiz unitária em cada série do painel de dados. Para maiores informações, use help xtfisher.

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