domingo, 21 de maio de 2017

Coleta gratuita de dados de negociações em alta frequência

Dada a importância do tema, ouso dizer que esse é um dos artigos mais importantes que eu li nos últimos tempos!

Esse tema é importante porque a coleta de dados de alta frequência é muito cara. É cara tanto no sentido de saída de caixa para a compra de acesso aos dados, quanto no sentido de tempo que levamos para baixar e tratar esses dados.

Além do custo da coleta dos dados, nos chama a atenção as inúmeras aplicações para dados de alta frequência. Um exemplo disso é a detecção de negociações anormais (evidência de insider trading).

Semana passada tivemos o caso da JBS que se alguém tivesse acompanhado os dados de negociações com ações da empresa em alta frequência poderia ter percebido que uma notícia ruim estava por vir, porque vendas anormais podem indicar notícias ruins.

Agradeço a Marcos Nagamura por compartilhar esse artigo no grupo Econometria Aplicada do LinkeIn e aos autores por terem feito este trabalho. Ainda não o testei, mas o farei em breve!

Já falei tanto, então vamos ao ponto: acesse o artigo "GetHFData: a R package for downloading and aggregating high frequency trading data from Bovespa" para maiores informações.

Aqui estão dois artigos meus em que usei esse tipo de dado:
Avaliação de empresas e a probabilidade de negociação com informações privilegiadas
Preço da Ação, Disclosure e Assimetria de Informação: o Caso OGX

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