quinta-feira, 13 de abril de 2017

Introdução ao modelo clássico de regressão linear [Materiais da aula]

Na última semana nós iniciamos os trabalhos com análise de regressão (modelo clássico de regressão linear). Para acessar os materiais da aula passada, clique aqui, sobre inferência e testes de hipóteses.



1 SLIDES


2 ARQUIVOS
Base de dados dos preços no mercado à vista e futuro
Recomendo a leitura desse post, sobre sinais "errados" na regressão


3 DO-FILE DOS PRINCIPAIS COMANDOS
** Estimação da regressão
regress var1 var2
* Esse comando estima a regressão em que a variável "var1" é a minha variável dependente e a "var2" é a minha variável independente.
* É possível estimar essa mesma regressão com o comando abaixo
reg var1 var2
* Para quem não usa os botões do Stata, mas digita os comandos, isso pode evitar alguns segundos em cada regressão que for rodada. Como, geralmente, rodamos várias em um trabalho, isso gera uma boa economia de tempo e de desgaste dos dedos e dos teclados.

** Teste de Wald
* Primeiro temos que rodar uma regressão
reg var1 var2
* Após isso, podemos rodar um teste de Wald para verificar algo que queiramos
* Por exemplo, posso testar se "var2" é igual ou diferente de 2.
test _b[var2]=2

Para mais materiais sobre métodos quantitativos clique nos seguintes marcadores:
Métodos Quantitativos
Métodos Quantitativos I
Stata

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